Il videoclip di “Never Let Me Down” fu girato nel maggio 1987 e si ispira alle maratone di ballo degli anni trenta nella California della Grande Depressione.
Il regista è Jean-Baptiste Mondino, e all’inizio del video compare, come presentatore, Joe Dallessandro, attore di molti film di Warhol e citato nella canzone di Lou Reed “Walk On The Wild Side“.
