Il video di “Little Wonder“, diretto da Floria Sigismondi, è stato girato il 9 dicembre 1996 in tre edifici abbandonati tra la East 60th Street, la West 35th Street e la 8th Avenue di New York. È stato poi diffuso il 5 gennaio 1997.
Il direttore della fotografia era Chris Soos e gli effetti speciali sono stati realizzati da Susan Armstrong.
