Il videoclip musicale di Valentine’s Day venne diretto da Indrani e Markus Klinko, che avevano in precedenza collaborato con Bowie per il suo album del 2002 Heathen. Il video mostra Bowie in un magazzino vuoto, mentre suona una chitarra rossa (dalla strana forma simile a un fucile) e canta la canzone. Nel video possiamo troviamo riferimenti alla violenza e alla National Rifle Association, soprattutto nelle ombre che trasformano la sagoma della chitarra in quella di un fucile.