Il video della canzone venne diretto da Steve Barron, e mostra immagini di alcune delle passate “incarnazioni” di Bowie, inclusi Ziggy Stardust, il Duca Bianco, Thomas Newton (personaggio del film L’uomo che cadde sulla Terra), Jareth (da Labyrinth) e Baal, per poi lasciare spazio a un Bowie danzante insieme ai pupazzi del film Labyrinth – Dove tutto è possibile che finisce per trasformarsi in un cartone animato. Bowie non rimase soddisfatto del video, e nel 1987 disse: «Ho capito che i video che delego ad altre persone sono sempre un errore. Proprio per colpa della mia mancanza di interesse, non mi sento coinvolto in cose tipo Underground che feci per Labyrinth. Lasciai fare, e il risultato non è proprio il mio genere di video. Fui un po’ troppo lassista. Non mi sentivo coinvolto».
