Il videoclip di “Jump They Say” venne girato da Mark Romanek, e mostra Bowie nei panni di un uomo d’affari paranoico dei propri colleghi, che presumibilmente sembrano effettuare esperimenti su di lui fino a spingerlo a buttarsi giù dal tetto dell’azienda. Il videoclip è fortemente influenzato dal film di Jean-Luc Godard Alphaville (1965), e dai film La jetée di Chris Marker e Il processo di Orson Welles – entrambi del 1962. Presente anche un’ovvia reminiscenza del film di Stanley Kubrick Arancia meccanica del 1971.
La scena finale del suicidio è ispirata al suicidio della 23enne Evelyn McHale che il 1 Maggio del 1947 si lanciò dall’ultimo piano dell’Empire State Building atterrando su una limousine.
Il corpo senza vita della McHale fu immortalato in uno scatto che divenne subito iconico: il corpo infatti, malgrado lo schianto, sembrava quasi dormire elegantemente. Fu definito il “più bel suicidio del mondo.”
